Credit Spreads.
Um spread de crédito é uma estratégia de spread de opção em que os prêmios recebidos da (s) perna (s) curta (s) do spread são maiores que os prêmios pagos pela perna longa, resultando em recursos creditados na conta do comerciante da opção quando o cargo é introduzido.
O crédito líquido recebido é também o lucro máximo alcançável na implementação da estratégia de opções de spread de crédito.
Spreads de Crédito Vertical.
Bull Credit Spread.
O bull put spread é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante de opções é otimista na segurança subjacente e deseja estabelecer um spread vertical em um crédito líquido.
Bull Put Spread.
Bear Credit Spread.
Se ao invés, o comerciante da opção é de baixa na segurança subjacente, um spread vertical também pode ser estabelecido em um crédito líquido, implementando a estratégia de opção de spread de chamada de urso.
Bear Call Spread.
Combinações de propagação de créditos não direcionais.
Os spreads podem ser combinados para criar combinações de spread de crédito de várias pernas que são empregadas pelo comerciante de opções que não conhece ou não se importa com a forma como o preço do título subjacente é encabeçado, mas é mais interessado em apostar na volatilidade ( ou falta dela) do ativo subjacente.
Bullish on Volatility.
Se o operador da opção espera que o preço do título subjacente gire de forma selvagem no futuro próximo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread em um crédito líquido.
Baixa em volatilidade.
Se, em vez disso, o operador da opção espera que o preço do título subjacente permaneça estável no curto prazo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread de crédito.
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Estratégia de opções de spread de crédito
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Este serviço de boletim divulgará uma idéia de investimento em ações por mês. Freqüentemente, a estratégia ideal é negociar spreads de crédito de opção de equivalência patrimonial. Manter as melhores estratégias de opções enquanto se esforça para controlar o risco e mitigar a volatilidade é procurado. A análise aprofundada da pesquisa e do investimento representou retornos superiores desde a criação do site. Essas estratégias proprietárias são testadas no tempo. Essas estratégias mostraram sucesso documentado ano a ano. O meu conhecimento da indústria de opções é inigualável. Todos os anos, este site tem o orgulho de superar os índices do mercado de ações. Junte-se ao melhor boletim de negociação de opções hoje e amp; Deixe-se trabalhar.
Estratégia de opções de spread de crédito
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Spreads de opções: Credit Spreads Structure.
Agora que você tem uma ideia básica de como é uma opção de propagação (claro, limitada à nossa simples propagação vertical de alvos), vamos expandir para outros tipos de spreads e dar uma olhada em outro exemplo de propagação vertical. Para este exemplo, tornaremos o tempo um amigo para o comerciante espalhado.
Uma propagação vertical de crédito de chamada de urso.
O exemplo do capítulo anterior usou greves de chamadas MSFT de 85 e 90 de outubro para ilustrar um spread de débito de chamada vertical simples. Lembre-se que a vertical significa usar o mesmo mês para construir a propagação. Se devemos reverter esse tipo de spread, inverteremos a dinâmica de lucro / perda, e isso levaria a um crédito na sua conta de negociação ao abrir a posição. O objetivo do spreader de crédito e os parâmetros dos lucros potenciais para um spread de crédito são fundamentalmente diferentes, apesar da imagem espelhada vista no design do spread (ou seja, vender em vez de comprar o OTM e comprar em vez de vender a opção de chamada FOTM MSFT ).
Como as opções usadas para construir a propagação vertical expiram ao mesmo tempo, não há necessidade de se preocupar com as taxas de decadência do valor do tempo em diferentes meses (como em spreads de calendário). Para visualizar a dinâmica de lucro / perda de um spread de crédito de chamada vertical, voltemos ao exemplo de uma propagação de chamadas verticais com opções de MSFT, onde compramos o 85 de outubro e vendemos o 90 de outubro, mas desta vez por um débito hipotético de US $ 120. Agora, vamos reverter esse pedido e gerar um spread de crédito no processo. (Para leitura relacionada, veja Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação de calendário.)
Conforme observado na figura abaixo, o lado inferior direito do gráfico de lucro / perda mostra a perda máxima de US $ 320 e o lado superior esquerdo mostra o potencial de lucro máximo de US $ 120. A perda máxima de $ 320 a partir da curta chamada de outubro de 2008 que expira no dinheiro, mas com perdas limitadas pelo lado longo no comércio, a chamada de 90 de outubro.
Spread de crédito de chamada de urso vertical.
Neste exemplo, tomamos um crédito líquido e lucraremos se o estoque subjacente se fechar abaixo de 86,20 (85 + 1,20 = 86,20) no vencimento, o que significa que queremos uma perspectiva neutra a baixa no estoque ao usar esse tipo de propagação. O ponto de equilíbrio é determinado pela adição do prêmio do spread (1.20) ao preço de exercício (85). Em outras palavras, para que ocorra uma perda, o estoque deve trocar o curto golpe no spread de chamadas de urso e exceder o crédito coletado (1,20).
Por exemplo, se a MSFT fechar às 87 no dia do vencimento, a opção curta será no dinheiro e será liquidada às 2.00 (87 - 85 = 2.00). Enquanto isso, a greve de outubro de 90 terá expirado do dinheiro e não terá valor. O comerciante será debitado 2,00 (o valor do 87 de outubro no dinheiro) na liquidação, que será compensado parcialmente pelo valor do prêmio cobrado quando o spread foi aberto (1,20), por uma perda líquida de -80, ou - $ 80. Cada spread seria uma perda de US $ 80 neste cenário. (Veja também: como é uma chamada curta usada em uma estratégia de opção de propagação de chamada do urso?)
Se você usa um débito vertical ou spread de crédito, os mesmos princípios estão em ação no lado da colocação. Você poderia usar um spread de débito (conhecido como spread de urso) para negociar uma perspectiva de baixa (comprar um caixa eletrônico e vender um FOTM). Por outro lado, se você tivesse uma perspectiva otimista ou neutra, você poderia construir uma propagação de crédito (conhecida como spread de touro), o que envolve a venda de um caixa eletrônico e a compra de um FOTM para limitar perdas potenciais. O perfil de lucro / perda é idêntico aos spreads de chamadas verticais descritos acima. (Para mais, veja Bull vertical e Bear Credit Spreads e Bear Put Spreads: uma alternativa ruim para venda a descoberto.)
Estratégias de propagação de opções.
É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.
Estratégia de Risco.
Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.
Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)
Alguns varejistas estão prosperando no mercado de hoje.
Como investir Fundamentos de investimento Broker Comparação Glossário Ações fundos mútuos.
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Spreads de opções: Credit Spreads Structure.
Agora que você tem uma ideia básica de como é uma opção de propagação (claro, limitada à nossa simples propagação vertical de alvos), vamos expandir para outros tipos de spreads e dar uma olhada em outro exemplo de propagação vertical. Para este exemplo, tornaremos o tempo um amigo para o comerciante espalhado.
Uma propagação vertical de crédito de chamada de urso.
O exemplo do capítulo anterior usou greves de chamadas MSFT de 85 e 90 de outubro para ilustrar um spread de débito de chamada vertical simples. Lembre-se que a vertical significa usar o mesmo mês para construir a propagação. Se devemos reverter esse tipo de spread, inverteremos a dinâmica de lucro / perda, e isso levaria a um crédito na sua conta de negociação ao abrir a posição. O objetivo do spreader de crédito e os parâmetros dos lucros potenciais para um spread de crédito são fundamentalmente diferentes, apesar da imagem espelhada vista no design do spread (ou seja, vender em vez de comprar o OTM e comprar em vez de vender a opção de chamada FOTM MSFT ).
Como as opções usadas para construir a propagação vertical expiram ao mesmo tempo, não há necessidade de se preocupar com as taxas de decadência do valor do tempo em diferentes meses (como em spreads de calendário). Para visualizar a dinâmica de lucro / perda de um spread de crédito de chamada vertical, voltemos ao exemplo de uma propagação de chamadas verticais com opções de MSFT, onde compramos o 85 de outubro e vendemos o 90 de outubro, mas desta vez por um débito hipotético de US $ 120. Agora, vamos reverter esse pedido e gerar um spread de crédito no processo. (Para leitura relacionada, veja Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação de calendário.)
Conforme observado na figura abaixo, o lado inferior direito do gráfico de lucro / perda mostra a perda máxima de US $ 320 e o lado superior esquerdo mostra o potencial de lucro máximo de US $ 120. A perda máxima de $ 320 a partir da curta chamada de outubro de 2008 que expira no dinheiro, mas com perdas limitadas pelo lado longo no comércio, a chamada de 90 de outubro.
Spread de crédito de chamada de urso vertical.
Neste exemplo, tomamos um crédito líquido e lucraremos se o estoque subjacente se fechar abaixo de 86,20 (85 + 1,20 = 86,20) no vencimento, o que significa que queremos uma perspectiva neutra a baixa no estoque ao usar esse tipo de propagação. O ponto de equilíbrio é determinado pela adição do prêmio do spread (1.20) ao preço de exercício (85). Em outras palavras, para que ocorra uma perda, o estoque deve trocar o curto golpe no spread de chamadas de urso e exceder o crédito coletado (1,20).
Por exemplo, se a MSFT fechar às 87 no dia do vencimento, a opção curta será no dinheiro e será liquidada às 2.00 (87 - 85 = 2.00). Enquanto isso, a greve de outubro de 90 terá expirado do dinheiro e não terá valor. O comerciante será debitado 2,00 (o valor do 87 de outubro no dinheiro) na liquidação, que será compensado parcialmente pelo valor do prêmio cobrado quando o spread foi aberto (1,20), por uma perda líquida de -80, ou - $ 80. Cada spread seria uma perda de US $ 80 neste cenário. (Veja também: como é uma chamada curta usada em uma estratégia de opção de propagação de chamada do urso?)
Se você usa um débito vertical ou spread de crédito, os mesmos princípios estão em ação no lado da colocação. Você poderia usar um spread de débito (conhecido como spread de urso) para negociar uma perspectiva de baixa (comprar um caixa eletrônico e vender um FOTM). Por outro lado, se você tivesse uma perspectiva otimista ou neutra, você poderia construir uma propagação de crédito (conhecida como spread de touro), o que envolve a venda de um caixa eletrônico e a compra de um FOTM para limitar perdas potenciais. O perfil de lucro / perda é idêntico aos spreads de chamadas verticais descritos acima. (Para mais, veja Bull vertical e Bear Credit Spreads e Bear Put Spreads: uma alternativa ruim para venda a descoberto.)
Estratégias de propagação de opções.
É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.
Estratégia de Risco.
Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.
Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)
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